Trading Strategy Evaluation

Cinco minutos de investimento: Como avaliar uma estratégia de negociação Obviamente, existem muitas estratégias que podem ser utilizados em ações investindo, mas existem certas características a procurar em qualquer plano de investimento. Antes que possamos desenvolver uma estratégia para investir, precisamos ter um conjunto de critérios para julgar se é um bom plano ou não. Com base em nossas discussões anteriores sobre erros comuns dos investidores e mitos do mercado de ações, eu ofereço os seguintes oito critérios como os meios pelos quais julgar um plano de investimento - qualquer plano de investimento. O grau em que uma estratégia se acumula bem em relação a estes critérios determina a sua conveniência. As melhores estratégias irão satisfazer os seguintes oito requisitos: 1. Permite ganhos executar o seu curso, cortes perdas curto. Este é um elemento necessário para qualquer bom plano de investimento, especialmente a parte sobre deixar ganhos correr para o seu pleno potencial. Enquanto uma carteira é bem diversificada, você provavelmente pode dar ao luxo de cometer o erro de segurar seus perdedores, mas você absolutamente não deve fazer o erro de prematuramente descontar em seus vencedores. Uma vez que esperamos que nossos ganhos por longos períodos de tempo excedam 100 do nosso investimento inicial, a quantidade de danos que podem ser feitos cortando nossas ações vencedoras ultrapassa em muito os danos que podemos fazer ao não cortar as perdas. No entanto, para obter um desempenho óptimo, é melhor cortar as perdas e montar os vencedores o maior tempo possível. Muito tem sido escrito sobre o que o ponto ideal é para cortar perdas. Alguns dizem que é 10, isto é, que você nunca deve perder mais de 10 em um estoque de comércio. Outros dizem que você nunca deve perder mais de 8. Descobri que cortar perdas deste curto leva a negociação excessiva e perdas excessivas, e não permite um estoque bom espaço suficiente para flutuações do dia-a-dia normal. Quando as perdas de corte para 8 ou 10, é extremamente fácil de ser colidido fora de um estoque só para tê-lo recuperar e começar a subir novamente sem o seu estar a bordo. Por esta razão, prefiro ter uma visão radicalmente diferente do corte de perdas. Pretendo nunca perder mais do que 3 do meu valor total da conta em um único estoque. Como exemplo, eu poderia definir o meu stop-loss ponto de volta 30 a partir do meu ponto de compra e investir não mais do que 10 dos meus ativos da conta em um único estoque. Portanto, eu não vou vender o estoque, a menos que ele entra em sérios problemas e cai 30. Se o pior acontecer e o estoque perde 30 de seu valor, eu vou ter perdido apenas 3 dos ativos da minha conta no comércio desde que eu só investiu 10 dos meus ativos contas para o estoque. Assim, 10 vezes 30 é igual a 3. Penso que esta abordagem para a perda de corte é muito superior a regras arbitrárias que exigem perdas de corte muito curto. Se você pode pretender perder não mais do que 3 de seu dinheiro em qualquer um comércio, vai demorar uma longa série de perdedores ininterruptos, a fim de esgotar seriamente o seu capital comercial. Claro, não há nada mágico sobre o número 3, mas o ponto é manter suas possíveis perdas de qualquer um comércio para uma quantidade muito pequena. Mesmo em um mergulho do mercado, é improvável que todas as suas posições irão cair para o seu ponto de venda. (Para obter mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) 2. Gradualmente entrar em posições importantes, desde que a posição continua a ser rentável. É inevitável que qualquer sistema que tente deixar ganho ganhos acabará por construir algumas grandes posições em algumas ações como as ações crescem em valor. Essa é a boa maneira de desenvolver uma posição grande. Além disso, é OK para construir uma posição, adicionando à posição como avança no valor de fato, a maioria dos profissionais continuamente adicionar às suas existências de ações como o preço se move em seu favor. Desta forma, eles maximizar a recompensa potencial para a realização de um determinado estoque ou cesta de ações. No entanto, algumas abordagens fazem com que um investidor mergulhe uma grande quantidade de seu capital dentro e fora do mercado de uma só vez. Este é o tipo de abordagem que deve ser evitado a todo o custo. É arriscado entrar em qualquer mercado de uma só vez porque maximiza sua capacidade de perder muito dinheiro em uma pressa. Uma decisão de cronometragem pobre pode resultar em uma perda de uma grande porcentagem de seu capital, e estes levantamentos em capital realmente machucá-lo. Uma perda de seu capital requer um ganho de 50 sobre o capital restante apenas para chegar ao ponto de equilíbrio. Também é desnecessário tomar esses riscos temerário, porque a maioria das tendências durar o suficiente para que haja muito tempo para entrar a bordo e um monte de dinheiro ainda pode ser feito entrando em uma tendência em várias parcelas como ele está se desenvolvendo. 3. Minimizar a chance de uma grande perda de qualquer posição. Este é um complemento ao n º 2, como a entrada gradual em uma posição é um meio para minimizar a chance de perda de uma única má decisão. Novamente, não se pode enfatizar demais que os levantamentos maciços em seu capital devem ser evitados a todo custo. Qualquer plano de ataque deve marcar bem na área de manter os nossos ovos em muitas cestas em oposição a um e não devemos ter uma grande porcentagem de nossos ativos em um único estoque, a menos que nosso preço médio de compra é muito abaixo do preço de mercado atual. Se fizermos bem nisso, podemos sustentar uma grande queda de um dia no preço de uma ação sem perder muito, se houver, do nosso investimento original. 4. Ter critérios claros e predeterminados para iniciar, adicionar ou liquidar uma posição. No calor da batalha quando você está lidando com o seu suado dinheiro, as instruções do seu sistema deve ser tão claro como cristal. Se não, você vai encontrar-se fazer chamadas de julgamento que aliviar o estresse de curto prazo, e ainda são pobres decisões de longo prazo. Sinais precisos e inequívocos e ordens de marcha são a melhor maneira de evitar os efeitos da euforia e do medo. Você pode ainda sentir estas emoções, mas contanto que seu sistema é sadio e você adere a ele fastidiavelmente, tudo girará para fora bem. (Para a leitura relacionada, veja quando o medo ea avidez fazem exame sobre.) 5. Vende um estoque uma vez que começa a underperform. Enquanto queremos ter certeza de que temos um meio para montar uma tendência de ações por enquanto ele pode ir, quando se torna claro que a tendência está começando a enfraquecer profundamente ou mesmo inverter, precisamos ter um sistema que permite a venda O estoque para que possamos redistribuir o capital para pastos mais verdes. 6. Maximizar dólares investidos em maiores vencedores. Se uma estratégia nos permite construir uma grande posição em uma questão que está atrasada ou até mesmo perder dinheiro para nós, há algo de errado com essa estratégia. A queixa comum que se ouve de muitos participantes do mercado de ações é que eles desejam que não haviam investido tanto na empresa XYZ e eles gostariam de terem investido mais na ABC Co. Essa má alocação de ativos geralmente é realizada através de alguns dos erros comuns dos investidores No capítulo 2, especialmente os erros de acrescentar a uma posição perdedora, ou mergulhar. Um sistema bem-sucedido precisa garantir que nossos maiores investimentos estão em nossas melhores ações, não no nosso pior. 7. Minimizar os dólares investidos em perdedores / underperformers. Este é o inverso de No.7. É interessante notar que as únicas maneiras que você pode realizar tendo muito investido em um perdedor é ou mergulhar em tudo de uma vez e deixar de cortar sua perda, ou adicionar a uma posição perdedora, uma vez que é estabelecida como um perdedor. Ambos são erros fatais e qualquer sistema que desenvolvemos deve nos impedir de cometer esses pecados. 8. Não é demorado para manter. Isto é importante porque durante todo este livro eu assumo que o tempo do leitor é seu recurso mais valioso, e provavelmente na fonte curta também. Quando um plano de investimento não é realmente um plano Ocasionalmente, um vai ouvir declarações como vender um estoque uma vez que seu crescimento de ganhos diminui, ou manter um estoque, enquanto seu produto parece bom. Muitas vezes, esses tipos de declarações são falados como regras para o investimento. Eu quero fazer um ponto que estes tipos de declarações não são realmente planos de todo, em e de si mesmos. Eles são muito subjetivos para o mundo muito tangível do mercado de ações, onde as ações são dadas um preço específico a cada minuto de cada dia de negociação. A fim de ser útil para a tomada de decisões por nós meros mortais, o sistema utilizado deve dizer ao investidor exatamente quando comprar ou vender, e quanto comprar ou vender. Como você pode detectar o momento preciso em que o produto de uma empresa se transforma de bom para ruim, ou quando os ganhos de uma empresa têm diminuído As chances são, você pode t. Desde que o preço de um estoque reflete geralmente tais eventos muito antes que aconteçam realmente, estes tipos subjetivos das aproximações tendem a ser um dia atrasado e um dólar curto a menos que você for incrivelmente well-connected à companhia na pergunta. Mesmo se você fosse bem-conectado, então você poderia negociar em informação privilegiada, que é contra a lei federal. É concebível que se você pudesse desenvolver alguns critérios não-subjetivos sobre como dizer quando o produto de uma empresa ou ganhos estão perdendo sua vantagem, você pode possivelmente ser capaz de desenvolver um verdadeiro sistema (não-subjetivo) em torno dele. Mesmo se você pudesse fazê-lo, seria diferente para cada indústria, tornando-se muito demorado para implementar. Portanto, este tipo de abordagem não é muito prático para a pessoa média e definitivamente viola a nossa exigência de que a nossa estratégia não ser demorado para manter. Há uma diferença entre regras subjetivas para negociar e um sistema não-subjetivo para negociação. Aprenda a reconhecer a diferença e você será vários passos à frente da maioria dos investidores. Five Minute Investing é Copyright 1995 por Braden Glett, que deu o consentimento por escrito para distribuir na Investopedia. Confira o novo livro de Braden Glett - Stratagem do Mercado de Valores: Controle de Perda e Portfólio Assine o News To Use para os últimos insights e análises Obrigado por se inscrever no News To Use. Construindo o último capítulo, estamos agora prontos para explorar e enfrentar os erros que quase todos os investidores iniciais faz. Não pule sobre esta ou qualquer outra parte do livro porque você precisa. Enquanto o dinheiro tem existido, os tomadores de risco têm multiplicado seus esforços através do uso de dinheiro de outras pessoas pode ser usado para. Na introdução, eu mencionei que as idéias e abordagens desenvolvidas neste livro seriam heterodoxas. Neste capítulo, espero apontar e corrigir alguns. Stock investing é algo que foi feito para ser muito mais complicado do que precisa ser. Existem abordagens muito mais complicadas para a seleção de ações do que as apresentadas neste capítulo. Saber se vender ou manter é difícil. E nenhuma regra se encaixa a todos. Descubra o que considerar. Tomar medidas corretivas antes de suas perdas piorar é sempre uma boa estratégia. Descubra como manter pequenas suas perdas de capital e deixe seus vencedores correrem. Agora que você tem uma boa base na estratégia de escala reversa, estamos prontos para analisar as etapas necessárias para que você possa implementá-lo. Obviamente, passar por essas etapas a primeira vez vai demorar. Eu quero enfatizar que talvez a melhor estratégia de todos, para a maioria das pessoas, é simplesmente aplicar os critérios de coleta de ações nos últimos capítulos, em seguida, comprar e manter suas ações selecionadas sem. Se você é um novato no mundo do investimento, é natural ser um pouco apreensivo sobre como começar a investir em ações. Mesmo que agora você tem uma boa estratégia, você pode querer ver. Se você é como a maioria das pessoas nos dias de hoje, ninguém precisa lembrá-lo que vivemos em uma sociedade agitada que se estende quase todos s cronograma para o ponto de ruptura. É por isso que eu escrevi. Perguntas freqüentes Entenda o que significa manter a designação de Analista Financeiro Credenciado. Saiba como um candidato pode trabalhar para se tornar um. Entenda que tipos de posições um Analista Financeiro Chartered pode segurar. Saiba o que está disponível para aqueles que têm apenas. Aprenda a diferença entre como os analistas e auditores tratam fundos do mercado monetário e por que não saber a diferença pode prejudicar. Descubra se as informações salariais Glassdoor são precisas. O site oferece aos usuários a oportunidade de inserir informações salariais. Perguntas freqüentes Entenda o que significa manter a designação de Analista Financeiro Credenciado. Saiba como um candidato pode trabalhar para se tornar um. Entenda que tipos de posições um Analista Financeiro Chartered pode segurar. Saiba o que está disponível para aqueles que têm apenas. Aprenda a diferença entre como os analistas e auditores tratam fundos do mercado monetário e por que não saber a diferença pode prejudicar. Descubra se as informações salariais Glassdoor são precisas. O site oferece aos usuários a oportunidade de inserir informações salariais. Avaliando sua estratégia de negociação Parte 2 No último post. Nós cobrimos como avaliar a rentabilidade eo risco de sua estratégia. Agora vamos dar uma olhada na medição da significância estatística, estabilidade e desempenho ao vivo de sua estratégia. Significado estatístico Depois de executar o seu backtest uma das primeiras perguntas que você precisa estar se perguntando são estes resultados estatisticamente significativos ou, em outras palavras, quais são as chances de que esses resultados ocorreram exclusivamente por acaso Ao mergulhar no mundo da análise estatística pode Ser assustador, existem algumas técnicas bastante simples para obter uma idéia melhor de se ou não você realmente encontrou um padrão reproduzível, explorável no mercado. Intervalos de Confiança Um benefício de se voltar para a análise estatística é que você pode obter intervalos de confiança concreta em seus resultados. Tirado do guia de estudo CFA. Podemos usar a distribuição t para calcular os intervalos de confiança em torno de nosso retorno por comércio (RPT). A distribuição t nos dá uma estimativa conservadora da probabilidade de uma média cair dentro de um determinado intervalo. Ele funciona particularmente bem quando temos pequenos tamanhos de amostra, não temos muita informação sobre a distribuição dos dados subjacentes, e tem caudas mais pesadas, o que significa uma maior probabilidade de movimentos grandes. Isso se presta muito bem ao trabalho com dados financeiros. Felizmente, podemos facilmente calcular a distribuição t no Excel com a função TDIST, que analisa os seus graus de liberdade (tamanho da amostra - 1) e se é um tailed (você só se preocupa com encontrar o limite inferior) ou um dois (Você se preocupa em encontrar o limite superior e inferior). O que esse cálculo nos dirá é: Com 95 confiança, meu retorno por comércio será acima e abaixo. Para diminuir o intervalo do intervalo de confiança, você pode aumentar o tamanho da amostra ou diminuir seu intervalo de confiança para 90. Você quer que o limite inferior seja pelo menos o suficiente para cobrir seus custos de negociação. Monte Carlo Simulação Este é outro popular que você ouve muito sobre mas ainda isn t empregado pelo comerciante médio. O que a simulação de Monte Carlo diz é, se eu tivesse executado uma enorme quantidade de estratégias, aleatoriamente indo longo e curto para cada comércio, qual é a chance de o total retornado pelo menos tanto quanto a minha estratégia Por exemplo, se sua estratégia proprietária tinha Retornou 20, mas você acha que uma estratégia completamente aleatória teve uma chance de 50 de retornar pelo menos essa quantidade, você aren t vai ser muito confiante com a sua estratégia de avançar. Aqui está um bom recurso sobre como aplicar uma simulação de Monte Carlo no Excel, mas antes de confiar cegamente, há algumas coisas a considerar. Você precisa executar simulações suficientes até que os resultados convergem em um valor central para confiar nos resultados. As estratégias que superam o conjunto de dados funcionarão bem contra uma Simulação de Monte Carlo, portanto você deve executar o teste sobre dados que não foram usados ​​para construir a estratégia. Este um sumário muito breve de somente duas maneiras que você pode medir o significado estatístico de sua estratégia. Há uma pesquisa muito mais quantitativa nesta área e eu recomendo altamente Evidence-Based Technical Analysis por David Aronson como uma referência comerciante-friendly para esses tipos de técnicas. Estabilidade A estabilidade de sua estratégia se refere à consistência e previsibilidade de seus retornos. Isso está relacionado com o risco da estratégia e com a significância estatística, mas eu acho que é importante vê-lo como sua própria categoria. Quando falamos de uma estratégia estável, queremos ver como a estratégia se desenvolveu em uma variedade de condições de mercado, se a maioria dos retornos veio de apenas alguns negócios e quão suscetível a estratégia é para grandes retiradas. A maioria dos comerciantes olhar para isso como a suavidade da curva de equidade. Medição de Suavidade: R, o coeficiente de determinação, mede o quão bem um conjunto de dados se encaixa um determinado modelo, neste caso, uma linha simples ou curva. Para medir a suavidade de nossos retornos, estamos procurando descobrir quão bem nossa curva de equidade se encaixa uma linha reta. Em um mundo perfeito, nossa curva de equidade seria uma linha íngreme, reta, indo do canto inferior esquerdo para o canto superior direito (poderíamos sempre esperar um crescimento exponencial, mas não vamos ficar à frente de nós mesmos). O que o coeficiente de determinação nos diz está próximo dessa linha reta, nossa curva de equidade cai. Estamos à procura de um alto coeficiente de determinação (o que significa que nossa curva de equidade é um ajuste próximo) e uma inclinação íngreme (o que significa que nossa equidade está crescendo a uma taxa rápida). Estas duas medidas nos ajudam a analisar objetivamente como nossa curva de equidade é suave. No Excel, isso é muito fácil de fazer. Trace sua curva de equidade como um gráfico de dispersão, clique com o botão direito em um dos pontos e selecione Adicionar linha de tendência. Na caixa de diálogo, selecione uma linha de tendência linear e, em seguida, em opções, defina a interceptação como 0 e clique para mostrar a equação e o valor R. O valor de m na frente do x mostrar-lhe-á a inclinação da linha (nós estamos olhando para valores positivos elevados) eo valor de R é próximo nós somos a essa linha (os valores sobre .7 são o que nós re que procuram). Exatamente como isso, você tem todas as informações necessárias para medir a suavidade de sua curva de equidade. Teste de Condição de Mercado: Outro aspecto a considerar é sob quais condições de mercado a nossa estratégia tendeu a funcionar bem e em que condições ela teve um fraco desempenho. Isso pode ajudá-lo a ter uma melhor percepção das características de sua estratégia, bem como ajudar quando você começar a operar ao vivo. Existem duas maneiras básicas de olhar para isso da maneira simples e da maneira um pouco mais complexa. Na maneira simples, você definiria as condições diferentes do mercado você mesmo usando indicadores como filtros. Por exemplo, você decidiria que o mercado está em tendência quando o ADX tem mais de 25 e é volátil quando o ATR está acima de 1.0. Você pôde ver que 80 de seus retornos veio quando o mercado de mercado estava em uma tendência forte (ADX 25) e você teve perdas quando o mercado era liso ou movendo-se lateralmente. Em seguida, você pode usar essas informações para tentar melhorar sua estratégia ou adicionar esses filtros quando você for negociar ao vivo. Aqui estão mais informações sobre o que significam esses indicadores. É importante lembrar que esses filtros devem ser tão não correlacionados quanto possível com a lógica usada para criar sua estratégia. Se você estiver usando um indicador técnico que incorpora a força da tendência, adicionar um filtro de tendência não lhe diz muito mais sobre sua estratégia, além de adicionar outra condição de entrada. A maneira um pouco mais complexa envolve o nosso velho amigo, a regressão, exceto agora estamos executando uma regressão múltipla e estamos menos preocupados com os valores de R como estamos preocupados com os coeficientes beta de nossos indicadores. Mais uma vez, vamos escolher indicadores para identificar diferentes condições de mercado, mas em vez de definir os diferentes níveis (ADX 25 tendências), vamos deixar a regressão nos mostrar quais os fatores mais importantes. Coeficientes maiores nos dirão quais indicadores tiveram o maior impacto em nossos retornos, embora queremos ter a certeza de padronizar os indicadores e garantir que os resultados sejam estatisticamente significativos. Aqui está um grande vídeo do Business Insider sobre como executar uma regressão múltipla no Excel. (Se você estiver usando um Mac, você é um pouco deficientes e deve usar a função PROJ. LIN () que exigirá uma etapa extra calcular o valor p .. Aqui está um vídeo sobre como usar a função PROJ. LIN () para uma regressão múltipla e Aqui é como calcular o p-valor a partir dos resultados.) Isso não vai nos dar filtros claros, mas somos capazes de facilmente testar um maior número de indicadores e ter uma boa compreensão de quais fatores desempenharam um papel em nossa Retorna. Mais uma vez, queremos ter certeza de que só usamos filtros que não estão correlacionados com os indicadores usados ​​para criar nossos sinais de entrada. Medir a estabilidade de seus retornos é uma consideração importante ao avaliar uma estratégia e ao eyeballing a lisura da curva da equidade é sempre uma idéia boa, usando uma aproximação mais objetiva, quantitativa é desejável ao comparar estratégias múltiplas. Desempenho vivo Uma vez que você testou uma estratégia e vai negociá-la viva, a pergunta grande seguinte é como eu sei quando esta estratégia caiu fora da sincronia com o mercado Saber quando parar de negociar uma estratégia particular pode ter um impacto enorme no Retorno geral da sua carteira. Tendência Equity: Uma maneira de olhar para os retornos de sua estratégia, uma vez que você começar a operar ao vivo é medindo a tendência destes retornos. Obviamente queremos uma curva de equidade em uma tendência positiva. Uma forma simples e visual de fazer isso é calculando uma média móvel simples (SMA) de seus retornos. Quando a curva de equidade mergulha abaixo do SMA e entra em uma tendência de baixa, você pode querer olhar para parar de negociar a estratégia ou diminuir os tamanhos de posição. Há dois parâmetros a considerar ao usar essa abordagem: o período do SMA e como você define uma tendência de baixa. Esses parâmetros podem ser escolhidos por uma combinação de desempenho histórico e sua própria tolerância ao risco. Você deseja selecionar o período do SMA que fornece um bom buffer entre os retornos de backtesting eo SMA. Um período mais longo SMA levará a maiores buffers, enquanto períodos mais curtos vão fazer a sua curva de equidade mais provável para mergulhar em seu SMA. Eu encontrei SMA períodos entre 25 e 100 a ser mais eficaz, dependendo de quantas vezes você estratégia comércios. Como distante abaixo do SMA a curva da equidade mergulha antes que você pare de negociar deve ser mais do que o que você observou em seus backtests mas não demasiado onde você arrisca perder uma grande quantidade de seu capital. Você deve procurar pelo menos um 10 ou maior mergulho do que você viu em seu backtest antes de parar a estratégia. É razoável esperar que o seu desempenho ao vivo ganhou t ser tão bom quanto o desempenho histórico assim que você quer ter certeza de que seus retornos estão realmente em uma tendência de baixa antes de descontinuar a estratégia. Perdas Consecutivas: Uma maneira mais sensível de saber quando sua estratégia está caindo fora de sincronia é olhando para a probabilidade de ter uma seqüência de perdas consecutivas. Por exemplo, vamos dizer que você teve 20 comércios e estão no meio de uma seqüência de 5 perdas consecutivas. Com base na sua precisão histórica, qual é a probabilidade de que isso iria acontecer? Destaca-se esta uma questão mais complexa do que encontra o olho e requer uma fórmula recursiva bastante sofisticada. Felizmente, você pode encontrar uma calculadora acessível aqui para fazê-lo para você ou se você quiser brincar com os cálculos de um pouco confuso Excel você mesmo, você pode baixar a planilha aqui. Ao usar a calculadora on-line, estamos preocupados com a faixa de perdas, então a probabilidade de sucesso seria (1 - Precisão), então uma estratégia com 60 de precisão teria uma probabilidade de perda de 40. (Agradecimentos especiais ao escritor de ficção científica / matemático Max Griffin pela calculadora). O que podemos ver é que se pensássemos que a nossa estratégia era 75 precisa (25 probabilidade de uma perda) e tivemos uma raia de 5 perdas em apenas 20 comércios, há apenas uma chance de 1,19 se isso acontecer. Se esse for o caso, você Deve ter um olhar duro em sua estratégia, pois mostra que sua precisão de 75 foi mais provável devido a overfitting os dados utilizados para construir a sua estratégia e não é susceptível de realizar-se na negociação ao vivo. Conclusão Corretamente avaliar sua estratégia é um passo crucial que é muitas vezes esquecido. Muitos comerciantes gastam enormes quantidades de tempo chegando com uma estratégia e, em seguida, dependem de apenas algumas métricas básicas para decidir se o comércio ou descartar a estratégia. Somente analisando a rentabilidade, o risco, a significância estatística, a estabilidade ea performance ao vivo da estratégia podemos ter confiança para trocá-lo ao vivo. Que outras métricas você usa ao avaliar sua estratégia E não se esqueça de verificar TRAIDE para aprender como você pode alavancar algoritmos de aprendizado de máquina ao construir sua próxima estratégia Avaliando seu desempenho comercial Antes de ler isso, você deve ter lido a seguinte lição: Avaliação No comércio refere-se ao julgamento e avaliação de todas as ações que você tomou ao longo do curso de um dia, semana ou outro período de tempo. Avaliação na negociação ajuda a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. Ele inclui a análise de tudo, desde o resultado de seus negócios e sua estratégia de negociação para o seu humor e as condições de mercado que você estava negociando dentro Nesta lição, vamos falar com você através de várias maneiras de avaliar a sua própria negociação. Isso deve ajudar a melhorar o seu desempenho como um comerciante. A importância da avaliação A fim de descobrir como a sua negociação pode ser melhorada, você primeiro precisa escolher além de sua estratégia e hábitos. Isso irá ajudá-lo a encontrar as áreas que você precisa mudar. Em qualquer trabalho anterior você provavelmente tinha um chefe que fez perguntas de você para determinar como você estava realizando e progredindo no papel. Como um comerciante independente, você não tem esse luxo, então precisa se avaliar. Fazendo-se perguntas sobre sua estratégia, borda, configuração e humor é fundamental para determinar os pontos fortes e fracos de sua negociação. Só quando você fizer isso você será capaz de trabalhar como bom seu progresso é realmente e que ainda precisa de trabalho. Há três coisas que você precisará avaliar: o seu desempenho diário ou semanal, a força do seu sistema de comércio e sua psicologia. Tipos de avaliação Existem três tipos principais de avaliação que você precisa fazer: avaliação diária / semanal, avaliação do sistema de negociação e avaliação psicológica. Primeiro, vamos descrever o que cada um desses tipos de avaliações são antes de mostrar-lhe como fazê-los. Avaliação diária / semanal de negócios individuais Isso envolve a avaliação de cada posição individual que você toma. Note-se que isso não é o mesmo que manter um diário de negociação, que está lá para você registrar posições comerciais e pensamentos como você colocar seu sistema em prática. Em vez disso, a avaliação no final do dia / semana envolve o uso e a avaliação dos dados em seu diário de negociação para encontrar áreas onde talvez seja necessário trabalhar mais. Avaliação do sistema de negociação Avaliar o seu sistema de negociação irá ajudá-lo a verificar se você está obtendo os melhores resultados possíveis de seu sistema de comércio. Isso envolve a avaliação de uma série de negócios que você fez e da estratégia que você usou. Ele irá ajudá-lo a descobrir o quão bem o seu sistema comercial está funcionando e fazer todas as melhorias, sim como um engenheiro pode avaliar e ajustar o motor de um carro para melhorar seu desempenho. Por exemplo, se você não está obtendo bons resultados da negociação de um determinado mercado. Você deve tomar nota disso e pode decidir comprometer menos do seu capital de negociação para este mercado ou parar de negociação por completo. Avaliação psicológica Trata-se de tomar uma longa e dura olhar para o seu estado de espírito enquanto você está negociando, tentando decidir se o seu humor influenciou qualquer das posições que você tomou e, em caso afirmativo, de que maneira. Descobrir se o seu humor tem afetado suas decisões de negociação irá ajudá-lo a tornar-se menos emocional quando você está negociando. Este tipo de avaliação é talvez o mais difícil e é muitas vezes esquecido. Encontrar o tempo para ele é crucial, entretanto, porque seu modo pode influenciar diretamente como você troca. Para obter mais informações sobre a psicologia comercial, vá para o nosso módulo de psicologia comercial: Dados qualitativos versus quantitativos Para realizar qualquer uma dessas formas de avaliação você vai confiar em uma mistura de dados quantitativos e qualitativos. Análise quantitativa envolve olhar para dados facilmente mensuráveis, como quanto lucro ou perda que você fez. Esses dados podem ser agrupados rapidamente e fornece uma visão sobre se o sistema está funcionando ou não. Longo prazo ou perdas diárias consistentes, por exemplo, imediatamente lhe dizer que algo em sua estratégia de negociação ou estilo está errado. A análise quantitativa envolve a pesquisa de dados facilmente mensuráveis, como quanto lucro e perda que você está fazendo em comércios. Análise qualitativa envolve tomar um olhar mais profundo em áreas mais difíceis de medir, como o seu humor ou a força do seu sistema comercial. No entanto, o lucro e perda não dizer-lhe toda a história que você pode saber rapidamente que algo está errado, mas terá de ir mais fundo para descobrir o que está errado e por quê. Por exemplo, uma rápida análise dos ofícios que você fez ao longo de um dia ou semana pode mostrar-lhes para ser rentável. No entanto, olhando mais profundamente para a quantidade de risco que você tomou em cada comércio, ou quão bem os mercados individuais estão trabalhando para você, em comparação com outros mercados irá ajudá-lo a entender o quão eficiente você realmente é. Ele irá ajudá-lo a saber se o seu lucro é otimizado como poderia ser. Isto é onde a análise qualitativa vem pol Isto envolve a análise de áreas de sua negociação que são mais difíceis de medir, como o seu humor ou a qualidade global do seu sistema de comércio. Como fazer diário / semanal individual negociação avaliação O método a seguir irá olhar para o seu comércio durante um período de tempo diário ou semanal e também incorporar a avaliação de psicologia que você precisa fazer. Passo 1 . Reúna os seguintes dados quantitativos: Número de negócios Média de lucro e perda diária Média vitória Média perda Risco médio por comércio Número de negócios rentáveis ​​versus número de negociações perdedor Você já deve ter isso em um diário de negociação. Para saber mais sobre como manter um diário de negociação, leia a seguinte lição: Mantenha suas respostas tão claras e concisas quanto possível - isso as tornará mais úteis como um futuro ponto de referência. Passo 2 . Olhe para cada um de seus comércios ao longo do dia passado / semana e pergunte a si mesmo as seguintes perguntas: Em uma escala de 1-10 (1 sendo um estado mental pobre, sendo 10 perfeição) qual era o seu humor quando você começou a negociar Usando a mesma escala , Como foi seu humor quando você terminou de negociar Você seguiu suas regras de estratégia de negociação para a entrada / gestão comercial. Se não, por que não e quando Você manteve o seu risco de recompensar o alvo em cada comércio Se não, por que não e quando Você cortou qualquer negociação cedo Se assim quando / por que Você furar a sua parada original perdas e metas de lucro para cada Comércio Usando uma escala de 1-10, que avaliação você daria seu desempenho total para o dia inteiro Responder às perguntas o fará ciente de o que influencia sua troca e você pode usar isto ser mais objetivo em seus comércios no futuro. Depois de ter trabalhado o seu caminho através das perguntas acima, você terá uma imagem clara de quão bem você está aderindo a sua estratégia de negociação e quanto suas emoções estão influenciando a sua negociação. Isso permitirá que você pense mais objetivamente quando você está colocando comércios no futuro, porque você estará mais ciente do que os influencia. Mantenha suas respostas tão curtas, claras e concisas como você pode. Isso fará deles uma ferramenta de referência mais útil no futuro. Idealmente, você deve trabalhar com este processo no final de cada dia, mas alguns comerciantes preferem fazê-lo em uma base semanal. Como avaliar seu sistema de negociação O método para avaliar seu sistema de negociação é semelhante ao método de avaliação diária / semanal primeiro calcular os resultados de seus negócios e, em seguida, perguntar-se mais perguntas indepth. Etapa 1: Reúna as seguintes informações: Número de negócios desde a última avaliação Média diária, semanal, mensal, lucro diário e perda Média vitória Média perda Risco médio por comércio Número de negócios rentáveis ​​versus número de negociações perdedor Etapa 2: Trabalhe seu caminho através do following: As you become more experienced you will find other relevant questions that you can ask yourself. Is the specific trading strategy that you rely on working for you Could it be improved Are you asking yourself questions constantly during trade setup, entry, management and exit Do you stick to your predetermined risk-reward parameters Are the returns targets you set yourself realistic for the system that you have in place Are the profits you make on winning trades bigger than the losses you make on losing trades Are you experiencing more winners then losers or a ratio of at least 50 Is the risk profile you employ adequate for the volatility of the market that you are trading Do you feel that you are trading objectively in the majority of the trades you place From this you will then be able to see how disciplined you are, whether your risk parameters are correct and how well your entire system is working. As you become more experienced and go deeper into your own system and trading plan, you will find other relevant questions that you can add to this list. This is something that you should to do at least once a month to ensure that everything you do is producing the best possible results. Summary In this lesson you have learned that evaluation in trading involves analysing everything from the outcome of your trades and your trading strategy to your mood and the market conditions you were trading in. it helps you identify areas where you can improve your performance. the questions you need to ask yourself focus on your trading results, on money management and on your own psychology. you will need to rely on a mix of quantitative data such as trading results and qualitative data such as how well you stuck to a strategy. daily/weekly evaluation involves evaluating each individual position you have taken over the previous day or week. trading system evaluation involves evaluating a series of trades you have made and the strategy/technical indicators you have used. psychological evaluation involves evaluating your state of mind while you are trading. when evaluating any aspect of your trading performance, you should keep a note of the answer to all questions you ask yourself they will be a useful point of reference in the future. 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